ETF期权1分钟数据，可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包含期间所有期权合约的成交数据，价格为100元/月/品种。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）

优惠：2个品种总价9折，3个品种总价8.5折，4个品种总价8折，5个品种7.5折，6个品种7折。

数据栏目：日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、标的代码、标的收盘价、期货代码、期货收盘价、已插值隐含波动率、未插值隐含波动率、理论价格、模型误差、delta、gamma、vega、theta、rho。

数据组成：按月存储。一个含各合约的大文件。

文件格式：Excel文件，CSV格式。

除1分钟频率外，常见频率价格为；5分钟数据60元/月/品种；10分钟数据50元/月/品种；15分钟数据40元/月/品种；30分钟数据30元/月/品种；1小时数据25元/月/品种，6种频率打包120元/月/品种。欢迎定制其他频率。

样本：

od.lk/d/NTNfMTMwMjc0OTVf/ivf50etfo1min.csv

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中同期限的日平均利率数据。如果距离到期日的天数不在回购期限内，采用三次样条插值结果。

基于期权的分钟收盘价，采用无分红的BS公式推算隐含波动率。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率简单插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。